PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPIX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPIX и VDIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		-0.20%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.

VCPIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.53%
3 года*
4.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с FLDRVCPIX с ABNFXVCPIX с VTIVX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VCPIX и VDIGX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VCPIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.19

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.39

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.40

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

1.57

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.19

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.60

-0.46

Корреляция

Корреляция между VCPIX и VDIGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VDIGX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.34%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VDIGX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPIXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-45.23%

+27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-9.57%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-7.10%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.67%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.45%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPIXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.19%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

7.66%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

14.50%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

13.85%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

15.69%

-9.94%