Сравнение VCPIX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPIX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | -0.20% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%.
VCPIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPIX и JSOSX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VCPIX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VCPIX
JSOSX
Сравнение VCPIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPIX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 5.17 | -3.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 10.21 | -8.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.93 | -2.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 13.42 | -11.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 90.13 | -83.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 5.17 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.98 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между VCPIX и JSOSX составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и JSOSX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.34% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и JSOSX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -6.40% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.26% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.17% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -0.47% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.04% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и JSOSX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.35% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.51% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 0.68% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 0.78% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.29% | +4.46% |