PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPAX с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPAX с VEMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPAX и VEMBX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		-0.12%8.06%2.95%6.80%-12.60%0.32%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.

VCPAX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.63%
3 года*
4.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VFIDX
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Сравнение комиссий VCPAX и VEMBX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCPAX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPAX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPAXVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.83

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.33

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

10.49

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPAX vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPAXVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.02

-0.86

Корреляция

Корреляция между VCPAX и VEMBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и VEMBX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VEMBX в 5.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.43%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и VEMBX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPAXVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-24.36%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-4.16%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.30%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.93%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.95%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и VEMBX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPAXVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.13%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.90%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

5.07%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

6.29%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

6.37%

-0.67%