PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCORX с ABNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCORX с ABNFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) and ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) are both mutual funds - VCORX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while ABNFX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VCORX returned 2.17%/yr vs 1.93%/yr for ABNFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VCORX charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for ABNFX.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и ABNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ABNFX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции VCORX превзошли акции ABNFX по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.93% соответственно.

VCORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.63%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.17%

ABNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.28%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCORX и ABNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		0.50%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%-0.92%4.34%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		0.19%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%

Correlation

The correlation between VCORX and ABNFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.94

The correlation between VCORX and ABNFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VWIAX
Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с SCHZABNFX с FIPDXABNFX с IUSBABNFX с FBNDX

Доходность на риск

VCORX vs. ABNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCORX c ABNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCORXABNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.34

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.04

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.71

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

5.13

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCORX vs. ABNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и ABNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCORXABNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VCORX и ABNFX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, примерно равная максимальной просадке ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и ABNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCORXABNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-17.69%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-3.09%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-6.12%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-17.65%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-17.69%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.92%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.29%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.03%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и ABNFX

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) имеют волатильность 1.35% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCORXABNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.40%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.83%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.95%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.96%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

4.89%

-0.09%

Сравнение комиссий VCORX и ABNFX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ABNFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и ABNFX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности ABNFX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.38%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.64%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VCORX and ABNFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ABNFX has higher volatility (1.40%) compared to VCORX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VCORX dropped -18.14% vs ABNFX's -17.69%.

VCORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCORX и ABNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор