Сравнение ABNFX с FIPDX
ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both mutual funds - ABNFX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds, while FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ABNFX returned 1.93%/yr vs 2.67%/yr for FIPDX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABNFX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности ABNFX и FIPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции ABNFX уступали акциям FIPDX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.67% соответственно.
ABNFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.93%
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам ABNFX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | 0.19% | 7.42% | 1.42% | 4.29% | -13.08% | -0.88% | 10.86% | 8.08% | 0.15% | 3.48% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.66% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Correlation
The correlation between ABNFX and FIPDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.80 |
The correlation between ABNFX and FIPDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNFX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
ABNFX
FIPDX
Сравнение ABNFX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNFX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.65 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 7.78 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNFX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.21 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ABNFX и FIPDX
Максимальная просадка ABNFX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNFX и FIPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNFX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -14.32% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -1.94% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -4.49% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -14.32% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.69% | -14.32% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.11% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.47% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.66% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNFX и FIPDX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что ABNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNFX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.90% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.30% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 3.38% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 5.98% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.37% | -0.48% |
Сравнение комиссий ABNFX и FIPDX
ABNFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNFX и FIPDX
Дивидендная доходность ABNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FIPDX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | 4.38% | 4.37% | 4.55% | 3.19% | 2.37% | 2.07% | 5.15% | 3.72% | 2.65% | 2.10% | 2.31% | 2.24% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.79% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ABNFX and FIPDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABNFX has higher volatility (1.40%) compared to FIPDX (0.90%). In terms of maximum drawdown, ABNFX dropped -17.69% vs FIPDX's -14.32%.
FIPDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNFX и FIPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор