PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNFX с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABNFX с IUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both funds - ABNFX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds, while IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. Over the past 10 years, ABNFX returned 1.93%/yr vs 1.94%/yr for IUSB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ABNFX charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности ABNFX и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABNFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABNFX имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции IUSB немного впереди с 1.94%.

ABNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.28%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.93%

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNFX и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		0.19%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Correlation

The correlation between ABNFX and IUSB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.86

The correlation between ABNFX and IUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с SCHZABNFX с FIPDXABNFX с FBNDXABNFX с VCPIX
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

ABNFX vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNFX c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNFXIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.54

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.30

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.20

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

6.68

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNFX vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNFX и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNFXIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ABNFX и IUSB

Максимальная просадка ABNFX за все время составила -17.69%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNFX и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNFXIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-17.90%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.53%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-5.82%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-17.87%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.69%

-17.90%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.33%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.59%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.83%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNFX и IUSB

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ABNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNFXIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.24%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.62%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.62%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

5.79%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.04%

-0.15%

Сравнение комиссий ABNFX и IUSB

ABNFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNFX и IUSB

Дивидендная доходность ABNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.38%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ABNFX and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ABNFX has higher volatility (1.40%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, ABNFX dropped -17.69% vs IUSB's -17.90%.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNFX и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор