Сравнение ABNFX с CGCP
ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both funds - ABNFX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by American Funds, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, ABNFX returned 3.81%/yr vs 4.93%/yr for CGCP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.34% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNFX и CGCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью 0.34%.
ABNFX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 1.78%
CGCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNFX и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | -0.16% | 7.42% | 1.42% | 4.29% | -9.56% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.34% | 7.35% | 2.95% | 7.17% | -9.68% |
Correlation
The correlation between ABNFX and CGCP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between ABNFX and CGCP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNFX vs. CGCP — Ранг доходности на риск
ABNFX
CGCP
Сравнение ABNFX c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNFX | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.78 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 5.46 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNFX и CGCP
Максимальная просадка ABNFX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNFX и CGCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNFX | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -15.06% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.59% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -5.29% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.16% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.82% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.84% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNFX и CGCP
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) составляет 1.06%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что ABNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNFX | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.15% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.93% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.66% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.30% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 6.30% | -1.40% |
Сравнение комиссий ABNFX и CGCP
И ABNFX, и CGCP имеют комиссию равную 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNFX и CGCP
Дивидендная доходность ABNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности CGCP в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | 4.41% | 4.37% | 4.55% | 3.19% | 2.37% | 2.07% | 5.15% | 3.72% | 2.65% | 2.10% | 2.31% | 2.24% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABNFX and CGCP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCP has higher volatility (1.15%) compared to ABNFX (1.06%). In terms of maximum drawdown, ABNFX dropped -17.69% vs CGCP's -15.06%.
CGCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNFX и CGCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор