PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNFX с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABNFX с CGCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both funds - ABNFX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, ABNFX returned 3.83%/yr vs 5.14%/yr for CGCP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ABNFX charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.

Доходность

Сравнение доходности ABNFX и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABNFX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью 0.47%.

ABNFX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.35%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.90%

CGCP

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.31%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNFX и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.07%7.42%1.42%4.29%-9.49%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.47%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Correlation

The correlation between ABNFX and CGCP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between ABNFX and CGCP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с SCHZABNFX с FIPDXABNFX с IUSBABNFX с FBNDXABNFX с VCPIX
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с IEICGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с VOO

Доходность на риск

ABNFX vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNFX c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNFXCGCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.46

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.15

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.06

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

6.78

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNFX vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNFX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNFX и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNFXCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.26

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ABNFX и CGCP

Максимальная просадка ABNFX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNFX и CGCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNFXCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-15.06%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.59%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-5.37%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.03%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.92%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.79%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNFX и CGCP

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеют волатильность 1.38% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNFXCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.33%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.73%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.70%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

6.35%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

6.35%

-1.46%

Сравнение комиссий ABNFX и CGCP

ABNFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNFX и CGCP

Дивидендная доходность ABNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности CGCP в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.39%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.15%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABNFX and CGCP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABNFX has higher volatility (1.38%) compared to CGCP (1.33%). In terms of maximum drawdown, ABNFX dropped -17.69% vs CGCP's -15.06%.

CGCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNFX и CGCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор