Сравнение ABNFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNFX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNFX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | -0.55% | 7.42% | 1.42% | 4.29% | -13.08% | -0.88% | 10.86% | 8.08% | 0.15% | 3.48% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ABNFX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.68% соответственно.
ABNFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.95%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNFX и BND
ABNFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
ABNFX vs. BND — Ранг доходности на риск
ABNFX
BND
Сравнение ABNFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNFX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.75 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 4.78 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ABNFX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNFX и BND
Дивидендная доходность ABNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | 4.01% | 4.37% | 4.55% | 3.19% | 2.37% | 2.07% | 5.15% | 3.72% | 2.65% | 2.10% | 2.31% | 2.24% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ABNFX и BND
Максимальная просадка ABNFX за все время составила -17.69%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNFX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -18.58% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.44% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -17.91% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.69% | -18.58% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.54% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.07% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.90% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNFX и BND
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что ABNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.63% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.52% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.30% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.00% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.52% | -0.65% |