PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCOBX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCOBX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		-0.05%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 2.24% против 8.81% соответственно.

VCOBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.24%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.24%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VBILXVCOBX с VCPAXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VCOBX и VTIAX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCOBX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.76

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.32

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.35

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

9.21

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.49

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между VCOBX и VTIAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и VTIAX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.35%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и VTIAX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCOBXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-35.83%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-11.28%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-29.56%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-35.83%

+17.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-8.81%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-8.15%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.88%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCOBXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

7.49%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

10.83%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

15.74%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

14.85%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

15.85%

-11.11%