Сравнение VCOBX с VITPX
VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VCOBX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while VITPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCOBX returned 2.17%/yr vs 15.20%/yr for VITPX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и VITPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 2.17% против 15.20% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.17%
VITPX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам VCOBX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 1.10% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 8.81% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Correlation
The correlation between VCOBX and VITPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2016 г. | -0.00 |
The correlation between VCOBX and VITPX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCOBX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
VCOBX
VITPX
Сравнение VCOBX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCOBX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.57 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 11.41 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и VITPX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VITPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOBX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -55.28% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -8.92% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.63% | -19.35% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -25.31% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -34.99% | +16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.84% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.00% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.00% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и VITPX
Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOBX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 4.95% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 10.09% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 12.86% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 17.45% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 18.42% | -13.66% |
Сравнение комиссий VCOBX и VITPX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и VITPX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VITPX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.71% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.30% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
VCOBX and VITPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITPX has higher volatility (4.95%) compared to VCOBX (1.12%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs VITPX's -55.28%.
VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCOBX и VITPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор