Сравнение VCOBX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.24% против 11.54% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и VDIGX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCOBX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VCOBX
VDIGX
Сравнение VCOBX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.19 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.39 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.40 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 1.57 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.19 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и VDIGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и VDIGX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и VDIGX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -45.23% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.57% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -16.18% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -32.98% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -7.10% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -6.67% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.45% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 4.19% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 7.66% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 14.50% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 13.85% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 15.69% | -10.95% |