Сравнение VCOBX с RPSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и RPSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и RPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.52% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у RPSIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям RPSIX по среднегодовой доходности: 2.24% против 3.91% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
RPSIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и RPSIX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RPSIX в 0.62%.
Доходность на риск
VCOBX vs. RPSIX — Ранг доходности на риск
VCOBX
RPSIX
Сравнение VCOBX c RPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | RPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.67 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 4.22 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.61 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.43 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 13.69 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | RPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.67 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.50 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и RPSIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и RPSIX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности RPSIX в 9.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.09% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и RPSIX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки RPSIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и RPSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | RPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -16.73% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.54% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -16.73% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -16.73% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.01% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.70% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.64% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и RPSIX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | RPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.24% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.30% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.38% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.47% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 4.53% | +0.21% |