PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCOBX с JSOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VCOBX returned 2.19%/yr vs 3.12%/yr for JSOSX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.77%/yr for JSOSX.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.19% против 3.12% соответственно.

VCOBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.73%
3 года*
4.90%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.19%

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.40%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCOBX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.60%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.16%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Correlation

The correlation between VCOBX and JSOSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

-0.18

The correlation between VCOBX and JSOSX shifts across timeframes, from -0.28 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с NWXHXJSOSX с DHEAXJSOSX с USDXJSOSX с USFR

Доходность на риск

VCOBX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXJSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
5.15

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
10.13

-7.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

3.93

-2.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

13.36

-11.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

82.51

-75.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

5.15

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

4.08

-3.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

2.49

-2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.99

-1.51

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и JSOSX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и JSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCOBXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-6.40%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-0.26%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-0.44%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-0.98%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-6.19%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.46%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.04%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и JSOSX

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCOBXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.20%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

0.54%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

0.68%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

0.79%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

1.26%

+3.50%

Сравнение комиссий VCOBX и JSOSX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и JSOSX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности JSOSX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.62%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.73%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCOBX and JSOSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCOBX has higher volatility (1.33%) compared to JSOSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs JSOSX's -6.40%.

JSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCOBX и JSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор