Сравнение VCOBX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.24% против 3.33% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и JSOSX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VCOBX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VCOBX
JSOSX
Сравнение VCOBX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 5.17 | -4.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 10.21 | -8.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.93 | -2.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 13.42 | -11.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 90.13 | -84.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 5.17 | -4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 4.01 | -3.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 2.59 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.98 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и JSOSX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и JSOSX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и JSOSX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -6.40% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -0.26% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -0.98% | -17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -6.19% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.17% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.47% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.04% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и JSOSX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.35% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.51% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 0.68% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 0.78% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 1.29% | +3.45% |