Сравнение VCOBX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.05% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VCOBX на уровне 0.05% и FXNAX на уровне 0.05%. За последние 10 лет акции VCOBX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.57% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.25%
FXNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и FXNAX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCOBX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VCOBX
FXNAX
Сравнение VCOBX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.34 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.59 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.47 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и FXNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и FXNAX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FXNAX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.74% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.66% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и FXNAX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -19.51% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.71% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -18.54% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -19.51% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -3.23% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.87% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.97% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и FXNAX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.61% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.64% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.61% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.35% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.04% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 4.99% | -0.25% |