Сравнение VCNS.TO с FMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).
VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и FMAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и FMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | -0.16% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 9.46% | 12.04% | 257.13% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -6.26% | 10.94% | 39.06% | 28.15% | -21.99% | 25.93% | 26.17% | 24.81% | -2.67% |
Разные валюты инструментов
VCNS.TO торгуется в CAD, в то время как FMAGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMAGX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью -6.26%.
VCNS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
FMAGX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и FMAGX
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FMAGX в 0.68%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. FMAGX — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
FMAGX
Сравнение VCNS.TO c FMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | FMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.51 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.78 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 2.35 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.51 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.85 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и FMAGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и FMAGX
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FMAGX в 15.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.92% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 15.04% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и FMAGX
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и FMAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -71.14% | +53.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -14.00% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -33.13% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -11.17% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -15.00% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 3.94% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и FMAGX
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Magellan Fund (FMAGX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.22% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 11.08% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 20.41% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 18.41% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 18.60% | +73.83% |