PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с FMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCNS.TO с FMAGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) and FMAGX (Fidelity Magellan Fund) are both funds - VCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while FMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCNS.TO returned 4.47%/yr vs 13.24%/yr for FMAGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCNS.TO charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for FMAGX.

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCNS.TO торгуется в CAD, в то время как FMAGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMAGX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у FMAGX с доходностью 7.94%.

VCNS.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
3.21%
С начала года
5.32%
1 год
10.08%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

FMAGX

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
4.55%
С начала года
7.94%
1 год
6.37%
3 года*
21.67%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и FMAGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		5.32%8.14%9.75%10.32%-11.71%5.79%9.45%12.04%-1.72%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		7.94%10.97%38.91%27.92%-22.57%27.02%25.29%25.85%-3.48%

Correlation

The correlation between VCNS.TO and FMAGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.63

The correlation between VCNS.TO and FMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Fidelity Magellan Fund

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VCIP.TO
Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX

Доходность на риск

VCNS.TO vs. FMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCNS.TOFMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.44

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.72

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

0.50

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

1.50

+6.57

VCNS.TO vs. FMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и FMAGX

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и FMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNS.TOFMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-50.32%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-14.52%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

-21.47%

+14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

-30.38%

+14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-3.40%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-10.12%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.79%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и FMAGX

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity Magellan Fund (FMAGX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNS.TOFMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

6.15%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

13.73%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

16.23%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

21.19%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

21.27%

-13.20%

Сравнение комиссий VCNS.TO и FMAGX

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FMAGX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и FMAGX

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FMAGX в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		6.54%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.51%2.56%2.59%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%1.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCNS.TO and FMAGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCNS.TO и FMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор