Сравнение VCNS.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VCNS.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 0.22% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 9.46% | 12.04% | 257.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.12% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 16.32% | 24.91% | 0.73% |
Разные валюты инструментов
VCNS.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.73%.
VCNS.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и VOO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
VOO
Сравнение VCNS.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.61 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.94 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.01 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 3.72 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.61 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.08 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и VOO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 2.54% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и VOO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -33.99% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -11.98% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -24.52% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -6.29% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.72% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.52% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 4.28% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 9.14% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 17.76% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 14.87% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.46% | 16.26% | +76.20% |