PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

VCNS.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		0.22%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%14.88%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

VCNS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.17%
1 год
7.67%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.39%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TOVCNS.TO с VCIP.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий VCNS.TO и VBAL.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VCNS.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.85

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.86

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

7.73

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.71

-0.47

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и VBAL.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.54%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-21.19%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-7.55%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-16.43%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.72%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.21%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.81%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и VBAL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.17%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

6.26%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

10.14%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

8.54%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.46%

10.10%

+82.36%