Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Vanguard Conservative ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) показал доход в 0.22% с начала года и 7.67% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2018 г. с доходностью +262.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении VCNS.TO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 мар. 2018 г. с доходностью +262.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.

Vanguard Conservative ETF Portfolio: годовая альфа составляет 35.74%, бета — 0.60, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.02.2018.

• Этот ETF участвовал в 40.36% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -84.53%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VCNS.TO составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

VCNS.TO имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Conservative ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Conservative ETF Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Conservative ETF Portfolio показал максимальную просадку в 18.04%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Conservative ETF Portfolio составляет 3.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.