Сравнение VCNS.TO с VEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).
VCNS.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и VEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 0.22% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 9.46% | 8.64% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.43% | 20.37% | 24.73% | 16.70% | -10.76% | 19.62% | 11.42% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.
VCNS.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
VEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и VEQT.TO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
VEQT.TO
Сравнение VCNS.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.96 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.91 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 8.59 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.82 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и VEQT.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.91% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.40% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и VEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -30.45% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -11.87% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -18.32% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.22% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.78% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.63% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и VEQT.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 5.65% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 9.40% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 15.88% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 12.78% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.46% | 15.83% | +76.63% |