Сравнение VCNS.TO с FCNVX
VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) and FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) are both funds - VCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while FCNVX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VCNS.TO returned 4.97%/yr vs 6.54%/yr for FCNVX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и FCNVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCNS.TO торгуется в CAD, в то время как FCNVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCNVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у FCNVX с доходностью 2.80%.
VCNS.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- —
FCNVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 5.86% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 9.46% | 12.04% | 257.13% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 2.80% | -0.28% | 14.48% | 3.53% | 8.03% | -0.96% | -0.61% | -2.06% | 13.12% |
Correlation
The correlation between VCNS.TO and FCNVX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
FCNVX
Сравнение VCNS.TO c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.48 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 4.24 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.19 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и FCNVX
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки FCNVX в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и FCNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCNS.TO | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -15.47% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -3.80% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | -5.25% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -5.25% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -4.85% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.32% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и FCNVX
Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.84% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 3.57% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 4.72% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 6.44% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.46% | 6.79% | +84.67% |
Сравнение комиссий VCNS.TO и FCNVX
И VCNS.TO, и FCNVX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и FCNVX
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FCNVX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.15% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 2.42% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCNS.TO and FCNVX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCNS.TO и FCNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор