Сравнение VCNS.TO с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | -0.16% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 9.46% | 12.04% | 257.13% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 1.93% | -0.28% | 14.48% | 3.53% | 8.03% | -0.96% | -0.61% | -2.06% | 13.12% |
Разные валюты инструментов
VCNS.TO торгуется в CAD, в то время как FCNVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCNVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 1.93%.
VCNS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
FCNVX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и FCNVX
И VCNS.TO, и FCNVX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
FCNVX
Сравнение VCNS.TO c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.09 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.16 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.28 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 0.53 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.09 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и FCNVX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и FCNVX
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.92% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и FCNVX
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки FCNVX в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -2.19% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -0.20% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -0.59% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.10% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.05% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.05% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и FCNVX
Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 1.37% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 3.58% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 5.53% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.50% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 6.89% | +85.54% |