PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с VCSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNIX и VCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -9.05%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 15.17% против 17.13% соответственно.

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VCBCX

Сравнение комиссий VCNIX и VCSTX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VCNIX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.42

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

2.87

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSTX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.03

Корреляция

Корреляция между VCNIX и VCSTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и VCSTX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности VCSTX в 8.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и VCSTX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNIXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-89.61%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-17.03%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-44.91%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-44.91%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-17.03%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-47.36%

+18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.58%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) составляет 5.39%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNIXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

8.30%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

17.26%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

27.56%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

26.71%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

25.32%

-1.65%