PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCNIX с VCSLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) and VCSLX (VALIC Company I Small Cap Index Fund) are both mutual funds - VCNIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCSLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCNIX returned 18.68%/yr vs 10.23%/yr for VCSLX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCNIX charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for VCSLX.

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции VCNIX превзошли акции VCSLX по среднегодовой доходности: 18.68% против 10.23% соответственно.

VCNIX

1 день
-3.32%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.33%
6 месяцев
14.48%
1 год
32.53%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.97%
10 лет*
18.68%

VCSLX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.79%
С начала года
20.25%
6 месяцев
17.18%
1 год
38.80%
3 года*
17.05%
5 лет*
5.00%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCNIX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		16.33%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		20.25%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Correlation

The correlation between VCNIX and VCSLX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.78

The correlation between VCNIX and VCSLX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с IVNQXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TO
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VLSMXVCSLX с VCFVX

Доходность на риск

VCNIX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCNIXVCSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.07

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.85

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.66

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

12.93

-2.15

VCNIX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и VCSLX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и VCSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNIXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-67.69%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.16%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.53%

-30.96%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-31.83%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-41.78%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.99%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-18.34%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.15%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и VCSLX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNIXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.51%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

14.41%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

19.75%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

22.81%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

23.61%

+0.24%

Сравнение комиссий VCNIX и VCSLX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и VCSLX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VCSLX в 5.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		8.71%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		5.08%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Часто задаваемые вопросы

VCNIX and VCSLX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCNIX has higher volatility (9.08%) compared to VCSLX (6.51%). In terms of maximum drawdown, VCNIX dropped -76.68% vs VCSLX's -67.69%.

VCSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCNIX и VCSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор