PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с VCFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCNIX с VCFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) and VCFVX (VALIC Company I International Value) are both mutual funds - VCNIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCFVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCNIX returned 18.59%/yr vs 7.63%/yr for VCFVX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCNIX charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for VCFVX.

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и VCFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у VCFVX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции VCNIX превзошли акции VCFVX по среднегодовой доходности: 18.59% против 7.63% соответственно.

VCNIX

1 день
0.50%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.53%
6 месяцев
19.86%
1 год
41.89%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.30%
10 лет*
18.59%

VCFVX

1 день
0.45%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.89%
6 месяцев
12.49%
1 год
27.69%
3 года*
17.08%
5 лет*
7.42%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCNIX и VCFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		21.53%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.89%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%

Correlation

The correlation between VCNIX and VCFVX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2005 г.

0.63

The correlation between VCNIX and VCFVX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

VALIC Company I International Value

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с IVNQXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TO
Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с VCBCXVCFVX с SPYVCFVX с VCULXVCFVX с VMSGXVCFVX с VSTIXVCFVX с VCIEXVCFVX с VCSLX

Доходность на риск

VCNIX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXVCFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.02

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.84

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.37

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

8.42

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. VCFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа VCFVX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и VCFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXVCFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.15

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и VCFVX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и VCFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNIXVCFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-67.44%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.50%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.53%

-19.59%

-17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-29.92%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-44.63%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.20%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-24.11%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.23%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и VCFVX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с VALIC Company I International Value (VCFVX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNIXVCFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.94%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

11.03%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

13.49%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

15.66%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

16.78%

+6.96%

Сравнение комиссий VCNIX и VCFVX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VCFVX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и VCFVX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VCFVX в 8.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.19%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		8.34%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Часто задаваемые вопросы

VCNIX and VCFVX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCNIX has higher volatility (4.51%) compared to VCFVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VCNIX dropped -76.68% vs VCFVX's -67.44%.

VCNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCNIX и VCFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор