PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCNIX с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - VCNIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, VCNIX returned 12.83%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VCNIX charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCNIX показывает доходность 21.17%, а QQQM немного ниже – 20.73%.

VCNIX

1 день
-0.30%
1 месяц
9.16%
С начала года
21.17%
6 месяцев
19.59%
1 год
41.04%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.83%
10 лет*
18.56%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCNIX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		21.17%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%6.66%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between VCNIX and QQQM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.99

The correlation between VCNIX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с IVNQXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

VCNIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.58

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.38

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.43

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

13.15

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.84

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и QQQM

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNIXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-35.04%

-41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.96%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.53%

-22.70%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-35.04%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.75%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.73%

-8.24%

-20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.11%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и QQQM

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.53% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNIXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.51%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.06%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

15.91%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

22.23%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

22.11%

+1.62%

Сравнение комиссий VCNIX и QQQM

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и QQQM

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		8.36%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VCNIX and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCNIX has higher volatility (4.53%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, VCNIX dropped -76.68% vs QQQM's -35.04%.

VCNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCNIX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор