PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNIX и QQQI

2026 (YTD)20252024
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-5.94%-2.43%20.70%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

VCNIX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-4.19%
1 год
22.37%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
15.56%

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с IVNQXVCNIX с VFV.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий VCNIX и QQQI

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VCNIX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.68

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.93

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

8.69

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.90

-0.68

Корреляция

Корреляция между VCNIX и QQQI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и QQQI

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		10.77%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и QQQI

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNIXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-20.00%

-56.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.46%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-5.72%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-2.31%

-26.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.54%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и QQQI

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNIXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.18%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.23%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

19.72%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

17.48%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

17.48%

+6.21%