Сравнение VCNIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | -9.05% | -2.43% | 25.36% | 54.21% | -32.55% | 26.89% | 48.24% | 38.63% | -4.76% | 32.35% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции VCNIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.17% против 11.45% соответственно.
VCNIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.17%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNIX и PROVX
VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VCNIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VCNIX
PROVX
Сравнение VCNIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.69 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.63 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 2.43 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VCNIX и PROVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNIX и PROVX
Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 11.14% | 0.00% | 3.76% | 10.90% | 13.50% | 7.28% | 2.40% | 1.57% | 0.55% | 4.57% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VCNIX и PROVX
Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.68% | -57.65% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.54% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -27.48% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -27.48% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -12.13% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.91% | -13.23% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.23% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNIX и PROVX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.30% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 8.49% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 14.45% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 15.56% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 16.11% | +7.56% |