PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с GRHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и GRHIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		19.81%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 19.81%.

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

GRHIX

1 день
-1.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
19.81%
6 месяцев
30.25%
1 год
88.42%
3 года*
30.35%
5 лет*
26.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELXGRHIX с AVALX

Сравнение комиссий VCMDX и GRHIX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.

GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.04

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.41

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

5.33

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

19.81

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.04

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.43

Корреляция

Корреляция между VCMDX и GRHIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и GRHIX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности GRHIX в 2.83%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.83%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и GRHIX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCMDXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-70.61%

+43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-16.09%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-31.47%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-5.24%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-18.49%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.33%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и GRHIX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.98%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCMDXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.94%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

20.96%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

29.30%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

29.52%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

29.67%

-14.27%