Сравнение VCLT с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VCLT и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLT и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 2.47% против 11.64% соответственно.
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и VT
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLT vs. VT — Ранг доходности на риск
VCLT
VT
Сравнение VCLT c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLT | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.30 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.90 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.92 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 8.83 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.30 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.59 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.68 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VCLT и VT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и VT
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и VT
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -50.27% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -11.84% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -26.38% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -34.24% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -5.97% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -7.08% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.57% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и VT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.18% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 10.00% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 17.26% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 15.98% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 17.20% | -4.36% |