PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

VCLT и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.73% соответственно.

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий VCLT и USIG

И VCLT, и USIG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.96

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.33

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.83

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

5.66

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между VCLT и USIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и USIG

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и USIG

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-22.21%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-2.79%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-21.45%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-21.45%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-1.74%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-3.44%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.90%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и USIG

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.10%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

2.89%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

5.05%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

6.83%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

6.82%

+6.02%