PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

VCLT и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям SPSB по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.62% соответственно.

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий VCLT и SPSB

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

3.01

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

4.62

-4.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.68

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

5.19

-4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

21.29

-19.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

3.01

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.35

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между VCLT и SPSB составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и SPSB

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и SPSB

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-11.75%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-0.87%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-5.96%

-28.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-11.75%

-22.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-0.43%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-0.55%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.21%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и SPSB

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

0.65%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

0.87%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

1.50%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

1.97%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

3.05%

+9.79%