Сравнение VCLT с PCL
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. VCLT is passively managed, while PCL is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VCLT charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.29%.
VCLT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 2.32%
PCL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCLT и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.68% | 3.42% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.29% | 2.51% |
Correlation
The correlation between VCLT and PCL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLT vs. PCL — Ранг доходности на риск
VCLT
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VCLT c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLT | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLT и PCL
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLT | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -5.14% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -0.68% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -1.73% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLT | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 7.85% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 7.85% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 7.85% | +5.00% |
Сравнение комиссий VCLT и PCL
VCLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и PCL
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности PCL в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.26% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.51% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VCLT and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
VCLT has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 5.26% for PCL.
They also come from different issuers: Vanguard and PGIM. Their fees differ too: 0.03% for VCLT and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для VCLT и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор