Сравнение VCLT с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
VCLT и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLT и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLT и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | 0.60% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и OVT
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
VCLT vs. OVT — Ранг доходности на риск
VCLT
OVT
Сравнение VCLT c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLT | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 2.10 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 3.01 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.42 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.35 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 15.81 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLT | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.10 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.67 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VCLT и OVT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и OVT
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и OVT
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLT | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -13.59% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -1.94% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -13.59% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -0.72% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -3.49% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.53% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и OVT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLT | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.46% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 2.83% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 3.99% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 4.63% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 4.59% | +8.25% |