PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с LKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLT с LKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) are both Corporate Bonds funds - VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index while LKOR tracks the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCLT returned 2.31%/yr vs 2.45%/yr for LKOR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VCLT charges 0.04%/yr vs 0.22%/yr for LKOR.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и LKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у LKOR с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям LKOR по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.45% соответственно.

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%

LKOR

1 день
-0.36%
1 месяц
1.51%
С начала года
0.74%
6 месяцев
-0.19%
1 год
7.57%
3 года*
4.72%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLT и LKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		0.74%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%

Correlation

The correlation between VCLT and LKOR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.87

The correlation between VCLT and LKOR shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с ^GSPCLKOR с SRLNLKOR с USHY

Доходность на риск

VCLT vs. LKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c LKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTLKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.95

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.40

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

3.43

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. LKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKOR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и LKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTLKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VCLT и LKOR

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке LKOR в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и LKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLTLKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-34.78%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-5.39%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-12.74%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-34.78%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-34.78%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-13.63%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.36%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.21%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и LKOR

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеют волатильность 2.31% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLTLKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.41%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

5.76%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

8.00%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.90%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

13.22%

-0.38%

Сравнение комиссий VCLT и LKOR

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LKOR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и LKOR

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности LKOR в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.72%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VCLT and LKOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LKOR has higher volatility (2.41%) compared to VCLT (2.31%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs LKOR's -34.78%.

On 10-year performance, LKOR leads with 2.45% vs 2.31% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LKOR has performed better with a 2.45% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for LKOR.

LKOR has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 5.55% for VCLT.

VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index, while LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.04% for VCLT and 0.22% for LKOR.

VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLT и LKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор