PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCLT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLT с IVV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCLT returned 1.63%/yr vs 14.95%/yr for IVV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.63% против 14.95% соответственно.

VCLT

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-1.00%
1 год
3.84%
3 года*
3.06%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
1.63%
Всё время*
4.42%

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
7.87%
С начала года
9.40%
1 год
19.60%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.87%
10 лет*
14.95%
Всё время*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLT и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-1.00%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.40%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between VCLT and IVV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.02

Over the past year, VCLT and IVV have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

VCLT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLTIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.56

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.17

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.22

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

9.59

-7.88

VCLT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLT и IVV

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-55.25%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-8.89%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-18.75%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-24.53%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-33.90%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.04%

-2.06%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-10.74%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.05%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и IVV

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 2.14%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.54%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

10.10%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

12.65%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

16.99%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

18.05%

-5.22%

Сравнение комиссий VCLT и IVV

И VCLT, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и IVV

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности IVV в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.10%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.69%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

VCLT and IVV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (3.54%) compared to VCLT (2.14%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 14.95% vs 1.63% for VCLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 14.95% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT and IVV have the same expense ratio: 0.03% per year.

VCLT has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 1.10% for IVV.

VCLT is categorized as Corporate Bonds, while IVV is S&P 500. VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLT и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор