PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с IGBH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).

VCLT и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и IGBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.19%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.60%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям IGBH по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.98% соответственно.

VCLT

1 день
0.67%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.96%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
2.55%

IGBH

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.25%
1 год
6.84%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.48%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с IGLB

Сравнение комиссий VCLT и IGBH

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTIGBHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.09

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.63

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.39

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

5.43

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IGBH равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTIGBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.09

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.72

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между VCLT и IGBH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и IGBH

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности IGBH в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.60%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.98%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и IGBH

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и IGBH.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-33.67%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-4.24%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-10.48%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-33.67%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-2.13%

-12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-2.70%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.34%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и IGBH

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.30%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

3.40%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

6.33%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

6.22%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

9.25%

+3.59%