Сравнение VCLN с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
VCLN и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -1.92% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и XOMO
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
VCLN vs. XOMO — Ранг доходности на риск
VCLN
XOMO
Сравнение VCLN c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.02 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.40 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 1.47 | +4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 3.35 | +18.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.02 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и XOMO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и XOMO
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и XOMO
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -18.90% | -26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -15.24% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.12% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -7.05% | -17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 6.69% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и XOMO
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 6.57% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 13.81% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 22.02% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 18.46% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 18.46% | +8.88% |