Сравнение VCLN с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
VCLN и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и VRAI
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
VCLN vs. VRAI — Ранг доходности на риск
VCLN
VRAI
Сравнение VCLN c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.03 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.44 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 1.19 | +4.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 5.49 | +15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.03 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.26 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и VRAI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и VRAI
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и VRAI
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -47.51% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -15.73% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -1.18% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -10.32% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.40% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и VRAI
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 3.07% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 8.98% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 17.87% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 16.68% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 22.34% | +5.00% |