PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index. VCLN is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 20.45%/yr vs 12.52%/yr for VRAI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 38.01%, что значительно выше, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и VRAI

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%6.21%

Correlation

The correlation between VCLN and VRAI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between VCLN and VRAI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VCLN и VRAI

Секторы
VCLN
VRAI

Коммунальные услуги

39.8%
18.0%

Промышленность

36.7%

-

Технологии

22.4%
1.3%

Энергетика

1.1%
32.4%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

33.6%

Коммунальные услуги

VCLN
39.8%
VRAI
18.0%

Промышленность

VCLN
36.7%
VRAI

-

Технологии

VCLN
22.4%
VRAI
1.3%

Энергетика

VCLN
1.1%
VRAI
32.4%

Сырьевые материалы

VCLN

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

VRAI
1.9%

Финансовые услуги

VCLN

-

VRAI

-

Здравоохранение

VCLN

-

VRAI

-

Недвижимость

VCLN

-

VRAI
33.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

VCLN vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.50

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.54

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

6.14

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.07

19.39

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRAI равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.50

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

0.00

Просадки

Сравнение просадок VCLN и VRAI

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-47.51%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-4.82%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-16.89%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

0.00%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-10.09%

-13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.52%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и VRAI

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

3.63%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

8.47%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

11.88%

+17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

16.65%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

22.13%

+5.29%

Сравнение комиссий VCLN и VRAI

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и VRAI

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and VRAI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (8.97%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs VRAI's -47.51%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 12.52% for VRAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.46% for VCLN.

VCLN is categorized as Sustainable, while VRAI is REIT. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.55% for VRAI.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор