Сравнение VCLN с VRAI
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index. VCLN is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 10.72%/yr vs 11.51%/yr for VRAI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 23.64%.
VCLN
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -13.80%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCLN и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.88% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.21% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 23.64% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 4.83% |
Correlation
The correlation between VCLN and VRAI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between VCLN and VRAI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. VRAI — Ранг доходности на риск
VCLN
VRAI
Сравнение VCLN c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLN | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.59 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 16.93 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLN и VRAI
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -47.51% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -4.82% | -16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -16.89% | -11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | 0.00% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.81% | -9.96% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 1.59% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и VRAI
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 3.56% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 8.22% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 11.87% | +19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 16.60% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 22.01% | +5.76% |
Сравнение комиссий VCLN и VRAI
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и VRAI
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VRAI в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.89% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.83% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and VRAI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLN has higher volatility (9.52%) compared to VRAI (3.56%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs VRAI's -47.51%.
On 3-year performance, VRAI leads with 11.51% vs 10.72% for VCLN. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VRAI has performed better with a 11.51% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.
VRAI has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.89% for VCLN.
VCLN is categorized as Sustainable, while VRAI is REIT. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.55% for VRAI.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор