Сравнение VCLN с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
VCLN и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 5.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и VFQY
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
VCLN vs. VFQY — Ранг доходности на риск
VCLN
VFQY
Сравнение VCLN c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.68 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.09 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 1.06 | +4.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 4.37 | +17.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.68 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и VFQY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и VFQY
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и VFQY
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -37.41% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.84% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.40% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -6.80% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.12% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и VFQY
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 4.69% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 10.36% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 19.54% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 18.39% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 21.02% | +6.32% |