PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с PFFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. VCLN is actively managed, while PFFR is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 20.62%/yr vs 9.27%/yr for PFFR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 39.16%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 0.80%.

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и PFFR

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%-1.65%

Correlation

The correlation between VCLN and PFFR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.37

The correlation between VCLN and PFFR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCLN и PFFR

Секторы
VCLN
PFFR

Коммунальные услуги

39.8%

-

Промышленность

36.7%

-

Технологии

22.4%

-

Энергетика

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

84.9%

Коммунальные услуги

VCLN
39.8%
PFFR

-

Промышленность

VCLN
36.7%
PFFR

-

Технологии

VCLN
22.4%
PFFR

-

Энергетика

VCLN
1.1%
PFFR

-

Сырьевые материалы

VCLN

-

PFFR

-

Коммуникационные услуги

VCLN

-

PFFR

-

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

PFFR

-

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

PFFR

-

Финансовые услуги

VCLN

-

PFFR
5.3%

Здравоохранение

VCLN

-

PFFR

-

Недвижимость

VCLN

-

PFFR
84.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

VCLN vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
0.87

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.27

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

1.04

+6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.03

2.44

+26.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

0.87

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VCLN и PFFR

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и PFFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-53.02%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-6.57%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-11.16%

-18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.05%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-7.00%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.80%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и PFFR

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

2.81%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

6.14%

+13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

7.91%

+21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

10.47%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

20.54%

+6.89%

Сравнение комиссий VCLN и PFFR

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и PFFR

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PFFR в 8.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and PFFR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.04%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs PFFR's -53.02%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 9.27% for PFFR. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 1.45% for VCLN.

VCLN is categorized as Sustainable, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.45% for PFFR.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор