Сравнение VCLN с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
VCLN и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 9.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и PDBC
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
VCLN vs. PDBC — Ранг доходности на риск
VCLN
PDBC
Сравнение VCLN c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.62 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 2.19 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 2.74 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 6.73 | +14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.62 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и PDBC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и PDBC
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и PDBC
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -49.52% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.07% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.29% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -23.53% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.50% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и PDBC
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 8.36% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 13.95% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 18.73% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 18.92% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 17.69% | +9.65% |