PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCLN с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCLN и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLN и PDBC


2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%9.61%

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.


VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий VCLN и PDBC

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

VCLN vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCLNPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.62

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.19

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

2.74

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.39

6.73

+14.65

VCLN vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCLNPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.62

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.21

-0.09

Корреляция

Корреляция между VCLN и PDBC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и PDBC

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PDBC в 2.97%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок VCLN и PDBC

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


VCLNPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-49.52%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-11.07%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-2.29%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-23.53%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.50%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и PDBC

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VCLNPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

8.36%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

13.95%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

18.73%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

18.92%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

17.69%

+9.65%