PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с HYDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. VCLN is actively managed, while HYDR is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 20.45%/yr vs 14.46%/yr for HYDR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 38.01%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 101.95%.

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и HYDR

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-9.51%

Correlation

The correlation between VCLN and HYDR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.70

The correlation between VCLN and HYDR shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCLN и HYDR

Секторы
VCLN
HYDR

Коммунальные услуги

39.8%

-

Промышленность

36.7%
84.7%

Технологии

22.4%
0.5%

Энергетика

1.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

VCLN
39.8%
HYDR

-

Промышленность

VCLN
36.7%
HYDR
84.7%

Технологии

VCLN
22.4%
HYDR
0.5%

Энергетика

VCLN
1.1%
HYDR
0.4%

Сырьевые материалы

VCLN

-

HYDR
2.4%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

HYDR

-

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

HYDR
2.3%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

HYDR

-

Финансовые услуги

VCLN

-

HYDR

-

Здравоохранение

VCLN

-

HYDR

-

Недвижимость

VCLN

-

HYDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CNRGVCLN с CTEX
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY

Доходность на риск

VCLN vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
4.32

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
4.37

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

7.87

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.07

18.50

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDR равному 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

4.32

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.24

+0.53

Просадки

Сравнение просадок VCLN и HYDR

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и HYDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-89.28%

+43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-29.76%

+17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-70.32%

+41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-53.63%

+51.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-64.20%

+40.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

12.64%

-9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и HYDR

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) составляет 8.97%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что VCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

18.28%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

35.72%

-15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

54.22%

-24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

47.24%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

47.24%

-19.82%

Сравнение комиссий VCLN и HYDR

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и HYDR

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HYDR в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and HYDR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to VCLN (8.97%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs HYDR's -89.28%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 14.46% for HYDR. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.46% for VCLN.

VCLN is categorized as Sustainable, while HYDR is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Global X. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.50% for HYDR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор