Сравнение VCLN с GDMA

С начала года, VCLN показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 5.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VCLN и GDMA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности GDMA в 2.65%

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и GDMA.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.