Сравнение VCLN с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
VCLN и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и FAAR
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
VCLN vs. FAAR — Ранг доходности на риск
VCLN
FAAR
Сравнение VCLN c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.00 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 2.69 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 2.57 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 7.53 | +13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.00 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и FAAR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и FAAR
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и FAAR
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -18.03% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.54% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -0.86% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -7.97% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.93% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и FAAR
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.66% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 10.65% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 15.32% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 13.00% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 11.54% | +15.80% |