PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCLN с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCLN и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLN и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий VCLN и FAAR

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

VCLN vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCLNFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.00

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.69

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

2.57

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.39

7.53

+13.86

VCLN vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCLNFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.00

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.45

-0.33

Корреляция

Корреляция между VCLN и FAAR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и FAAR

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VCLN и FAAR

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


VCLNFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-18.03%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-11.54%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.86%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-7.97%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.93%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и FAAR

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VCLNFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

5.66%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

10.65%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

15.32%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

13.00%

+14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

11.54%

+15.80%