Сравнение VCLN с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
VCLN и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и COMT
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
VCLN vs. COMT — Ранг доходности на риск
VCLN
COMT
Сравнение VCLN c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.80 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 2.42 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 3.03 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 8.60 | +12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.80 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и COMT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и COMT
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и COMT
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -51.89% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.84% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.83% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -24.38% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.17% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и COMT
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) составляет 9.57%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что VCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 10.34% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 15.28% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 19.87% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 20.53% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 18.69% | +8.65% |