PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCLN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCLN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLN и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%-6.56%19.45%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.


VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий VCLN и COMT

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

VCLN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCLNCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.80

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.42

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

3.03

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.39

8.60

+12.79

VCLN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCLNCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.80

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.19

-0.07

Корреляция

Корреляция между VCLN и COMT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и COMT

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности COMT в 5.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VCLN и COMT

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


VCLNCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-51.89%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-11.84%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-2.83%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-24.38%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.17%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и COMT

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) составляет 9.57%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что VCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VCLNCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

10.34%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

15.28%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

19.87%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

20.53%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

18.69%

+8.65%