Сравнение VCLAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VCLAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.52% против 21.51% соответственно.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и VGT
И VCLAX, и VGT имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VCLAX
VGT
Сравнение VCLAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.67 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.88 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 5.77 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.61 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и VGT составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и VGT
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и VGT
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -54.63% | +38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -16.40% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -35.07% | +19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -35.07% | +19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -11.66% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -8.00% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 5.35% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 8.03% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 16.35% | -14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 27.27% | -21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 25.06% | -20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 24.48% | -19.94% |