Сравнение VCLAX с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.31% соответственно.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и VGIT
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLAX vs. VGIT — Ранг доходности на риск
VCLAX
VGIT
Сравнение VCLAX c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.68 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 5.15 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.29 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.50 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и VGIT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и VGIT
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VGIT в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и VGIT
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -16.05% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -2.42% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -15.02% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -16.05% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.04% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.53% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.79% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и VGIT
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.34% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.33% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 2.28% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 3.81% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 5.36% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 4.50% | +0.04% |