PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с VFICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с VFICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX).

VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIT и VFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и VFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.00%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VFICX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции VFICX по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.69% соответственно.

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%

VFICX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.33%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESXVFICX с VWEHX

Сравнение комиссий VCIT и VFICX

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. VFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITVFICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.71

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.83

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.55

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. VFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFICX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITVFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.97

-0.21

Корреляция

Корреляция между VCIT и VFICX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и VFICX

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VFICX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.54%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и VFICX

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VFICX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITVFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-20.24%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.34%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-20.24%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-20.24%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.45%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.49%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и VFICX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITVFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.77%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.69%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.70%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.34%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

5.16%

+1.11%