Сравнение VCIT с VFICX
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and VFICX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while VFICX is a Intermediate-Term Bonds fund actively managed by Vanguard. VCIT is passively managed, while VFICX is actively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.73%/yr vs 2.46%/yr for VFICX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for VFICX.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и VFICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VFICX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции VFICX по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.46% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
VFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.46%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.46%
- Всё время*
- 4.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $706.93M | $656.59M | $717.50M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VCIT и VFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.46% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
Correlation
The correlation between VCIT and VFICX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.86 |
The correlation between VCIT and VFICX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. VFICX — Ранг доходности на риск
VCIT
VFICX
Сравнение VCIT c VFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | VFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 2.02 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и VFICX
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VFICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -20.24% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.34% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -5.41% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -19.92% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -20.24% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.92% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.48% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.19% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и VFICX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) имеют волатильность 1.14% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.18% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 3.37% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.08% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 6.40% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.20% | +1.08% |
Сравнение комиссий VCIT и VFICX
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и VFICX
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VFICX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.63% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and VFICX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFICX has higher volatility (1.18%) compared to VCIT (1.14%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs VFICX's -20.24%.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и VFICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор