Сравнение VCIT с USVN
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while USVN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VCIT returned 6.37%/yr vs 3.04%/yr for USVN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for USVN.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и USVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у USVN с доходностью -0.54%.
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
USVN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCIT и USVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 5.51% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.54% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
Correlation
The correlation between VCIT and USVN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between VCIT and USVN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. USVN — Ранг доходности на риск
VCIT
USVN
Сравнение VCIT c USVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | USVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.83 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 2.31 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и USVN
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки USVN в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и USVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -8.27% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.68% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -5.85% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.51% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.34% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.32% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и USVN
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеют волатильность 1.48% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.42% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.04% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.20% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.78% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.78% | +0.50% |
Сравнение комиссий VCIT и USVN
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USVN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и USVN
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности USVN в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.74% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VCIT and USVN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCIT has higher volatility (1.48%) compared to USVN (1.42%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs USVN's -8.27%.
On 3-year performance, VCIT leads with 6.37% vs 3.04% for USVN. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCIT has performed better with a 6.37% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USVN.
VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.74% for USVN.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while USVN is Government Bonds. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.15% for USVN.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и USVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор