Сравнение VCIT с SCHP
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.94%/yr vs 2.62%/yr for SCHP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.94% против 2.62% соответственно.
VCIT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.94%
SCHP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам VCIT и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.47% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.53% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Correlation
The correlation between VCIT and SCHP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between VCIT and SCHP shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. SCHP — Ранг доходности на риск
VCIT
SCHP
Сравнение VCIT c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.58 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 7.78 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и SCHP
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -14.26% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -1.93% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -4.48% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -14.26% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -14.26% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.33% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.93% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.64% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и SCHP
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.03% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.25% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.30% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 6.12% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 5.59% | +0.70% |
Сравнение комиссий VCIT и SCHP
И VCIT, и SCHP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и SCHP
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SCHP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and SCHP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.47%) compared to SCHP (1.03%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs SCHP's -14.26%.
On 10-year performance, VCIT leads with 2.94% vs 2.62% for SCHP. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.94% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT and SCHP have the same expense ratio: 0.03% per year.
VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.99% for SCHP.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор