Сравнение VCIT с HFSI
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. VCIT is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, VCIT returned 6.16%/yr vs 8.19%/yr for HFSI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у HFSI с доходностью 1.65%.
VCIT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.94%
HFSI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCIT и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.47% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.55% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.65% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.24% |
Correlation
The correlation between VCIT and HFSI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between VCIT and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. HFSI — Ранг доходности на риск
VCIT
HFSI
Сравнение VCIT c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.68 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 10.74 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и HFSI
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -19.34% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.06% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -5.11% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.68% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.76% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и HFSI
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.24% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.60% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.55% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 4.96% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 4.96% | +1.33% |
Сравнение комиссий VCIT и HFSI
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и HFSI
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности HFSI в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.53% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and HFSI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.47%) compared to HFSI (1.24%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs HFSI's -19.34%.
On 3-year performance, HFSI leads with 8.19% vs 6.16% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.19% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.79% for VCIT.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while HFSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.49% for HFSI.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор